The Four Pattern Of Arbitrage Transaction

　　First - index futures arbitrage

Participation à des contrats à terme avec des actionsActionLes opérations sur le marché au comptant ou les opérations simultanées portant sur différents types d 'indices d' actions pour des périodes différentes (mais proches) afin de générer des écarts de prix.Stock - index futures arbitrage

　　Produits de baseMarché à termeArbitrage

Il existe une stratégie d 'arbitrage similaire à celle des contrats à terme par actions, qui consiste à acheter ou à vendre un contrat à terme tout en vendant ou en achetant un autre, et à aplanir simultanément les deux contrats à un moment donné.Elle est quelque peu similaire à la valeur de couverture sur le plan de la forme de l 'opération, mais la valeur de couverture est l' achat (ou la vente) de marchandises réelles sur le marché au comptant et la vente (ou l 'achat) de contrats à terme sur le marché à terme, alors que l' arbitrage n 'achète et vend les contrats que sur le marché à terme et non sur le marché au comptant.Commodity Futures arbitrage has several Current arbitrage, inter - period arbitrage, transmarket arbitrage and Inter - Species arbitrage

　　Arbitrage statistique

À la différence d 'un arbitrage sans risque, l' arbitrage statistique est un arbitrage fondé sur les statistiques historiques des prix des valeurs mobilières et un compromis de risque, qui risque de se perpétuer au cours d 'une période ultérieure.L 'idée maîtresse de la confrontation statistique est d' identifier d 'abord les meilleures paires d' investissements (actions ou marchés à terme, etc.), puis les relations d 'équilibre à long terme (concordance) entre chaque paire d' investissements, et de commencer à construire des entrepôts lorsque les écarts de prix entre Une paire de variétés (les défauts de l 'équation d' intégration) s' écartent d 'un certain degré - l' acquisition d 'une variété relativement sous - estimée, la vente d' un espace relativement surévalué et le retour à l 'équilibre des bénéfices.Les principaux éléments de ces chocs statistiques sont les opérations de jumelage d 'actions, les contrats d' arbitrage boursier, les opérations de couverture boursière et les opérations d 'arbitrage en devises.

　Option arbitrage

　　OptionsOption, également appelée option, est un instrument financier dérivé créé sur la base de contrats à terme.Par essence, les options consistent essentiellement à chiffrer séparément les droits et obligations dans le domaine financier, de sorte que le cessionnaire des droits exerce ses droits sur la question de savoir si l 'opération a été effectuée dans un délai déterminé et que la partie débitrice est tenue de s' acquitter de ses obligations.Dans les opérations d 'option, la partie qui achète la option est l' acheteur et la partie qui la vend le vendeur; l 'acheteur est le bénéficiaire du transfert des droits et le vendeur le débiteur de l' obligation d 'exercer les droits de l' acheteur.L 'avantage d' une option réside dans le fait que le rendement est illimité et que les pertes de risque sont limitées, de sorte que, dans de nombreux cas, l 'utilisation d' une option au lieu d 'une option à terme pour des opérations d' arbitrage vides présente un risque moindre et un taux de rendement plus élevé que le simple recours à un arbitrage à terme.